Posthuma-partners, Den Haag

Afstudeerproject Business Analytics, Mathematics, Stochastic and Financial Mathematics, Computer Science

Organisatie:
Posthuma Partners (PP) ontwikkelt en implementeert actuariële applicaties voor schadeverzekeringen. Integral Financial Modelling (IFM) en Claims Management Filter (CMF) zijn succesvolle toepassingen waarmee risicoprocessen worden geoptimaliseerd.

Studenten:
Wij zoeken een student actuariaat, econometrie of wiskunde met affiniteit voor (wiskundige) statistiek en programmeren. Ervaring met R, Matlab of .Net is een pré. Daarnaast wordt er verwacht van de student dat hij/zij zich naast de opdracht ook bemoeit met andere zaken.

Opdrachten:
Naar gelang van interesse en opleiding van de student kan uit de volgende onderwerpen worden gekozen. Deze kunnen dienen als afstudeerproject, maar dat is niet noodzakelijk.

Visualizaties

Gebruikers van IFM modelleren vaak een groot aantal verzekeringsproducten. Visualizaties kunnen hierbij een overzicht en nieuw inzicht geven in de risico’s van deze verzekeringsproducten. Ook zijn plaatjes uitermate geschikt voor communicatie met hoger management. Hoe kunnen we de gebruiker van IFM op een interactieve manier grafieken laten genereren die inzicht geven in de risico’s van de verzekeringsproducten.

Paralel computing

De berekeningen die gedaan worden in IFM lijken sneller te kunnen wanneer gebruik wordt gemaakt van het paralel uitvoeren van berekeningen. Wij zijn geïnteresseerd in  op welke manier de berekeningen binnen IFM op de meest optimale manier paralel uitgevoerd kunnen worden. Tevens willen we weten hoe de overgang van het huidige systeem naar een paralel computing systeem kunnen maken. Deze opdracht vergt enige studie op de processen binnen IFM.

Scheve kansverdelingen

De schadereserveringsmethoden binnen IFM zijn gebaseerd op de normale verdeling. Hierdoor heeft IFM een zeer flexibele omgang met data en het bepalen van kansverdelingen van voorspellingen. Echter soms klinkt de vraag naar een schadereserveringsmethode gebaseerd op scheve kansverdelingen. Is het mogelijk om aan deze eis te voldoen zonder de meest belangrijke voordelen van IFM te verliezen.

Heb jij zelf een beter idee dan horen we dit natuurlijk graag!

Studie: Business Analytics, Mathematics, Stochastic and Financial Mathematics, Computer Science

Interesse?

Mail je CV met begeleidend schrijven aan mevrouw L. Nieuwenhuizen.